5 Días Media Móvil Estrategia

Lección 1: La Tendencia Un comerciante sólo tiene éxito si él / ella puede identificar una tendencia predominante y el comercio en la misma dirección. Estoy seguro de que has oído eso antes. ¿Cuántas veces has oído la tendencia definición Bull es cuando el mercado hace máximos más altos y más bajos Sin embargo, ¿cuántas veces se ve que eso ocurra, y cuando se ha intentado con el comercio, la tendencia se invirtió en contra de usted, y le costará muy caro Cada vez que comercializan dos veces de cada tres Nueve de cada diez veces ¿Pensó el problema está dentro de sus capacidades de negociación Bueno no, no es su con la propia definición Es necesario identificar correctamente la tendencia, porque de lo contrario, usted seguir caminando en esa misma vicioso ciclo en búsqueda de un sistema de comercio rentable. Vamos a no perder más tiempo y entrar en el corazón del sujeto, la tendencia. Vamos a estar llegando al mercado para algunas operaciones oscilantes. Sin embargo, si usted quiere hacer transacciones de la jornada, sólo puede utilizar marcos de tiempo más cortos, así verá más adelante. En cuanto al tipo de mercado, la belleza de estas herramientas es que son aplicables a la mayoría de todos los mercados financieros. Así que, independientemente de si usted es un corredor de bolsa, operador de futuros, FX comerciante, todavía se puede aplicar esas herramientas de forma rentable. DE ACUERDO. Entonces, ¿cómo se define una tendencia Es bastante sencillo. Así utilizar un período de 5-media móvil simple. No te: Todos los promedios móviles utilizados en el sistema son medias móviles simples, sin embargo, usted es libre de experimentar con las medias móviles exponenciales o ponderadas si te dan mejores resultados. Para operaciones oscilantes, bien puede ser el uso de un gráfico diario con 5 días de media móvil. Y sí, esto suena demasiado simple para ser verdad. Oh, bueno, eso es una realidad sobre el éxito comercial: POR FAVOR que sea sencillo y no te dan sorprendido por los resultados. Al igual que sea sencillo y ganar dinero. Mira el promedio móvil de 5 días, y si es que apunta hacia arriba entonces la tendencia es hacia arriba. Si su apuntando hacia abajo, entonces la tendencia es hacia abajo. Esto es todo lo que necesita saber por ahora en lo que se refiere a la identificación de tendencias. Alguien podría preguntar, ¿y si el promedio móvil es plana eso es bien cuando su cambiantes de alcista a bajista o al revés. Ése es uno de los casos en los que debe prestar especial atención al mercado, así como veremos más adelante. Pero por ahora, por favor utilice sólo un promedio móvil de 5 días, y el comercio en su dirección. Bien sea en largo si el promedio móvil de 5 días está apuntando hacia arriba, y así ir corto si el promedio móvil de 5 días está apuntando hacia abajo. Lección 2: El programa de instalación - Candlest icks Algunos requisitos previos son esenciales antes de entrar en el corazón del éxito comercial. El método de velas japonesas es un aspecto importante. Y, por cierto, candeleros no son complicados en absoluto. En realidad, no es necesario ningún conocimiento previo candelabro de entender y seguir el método. Sólo se centran en lo que tenemos que escoger de esa escuela, y eso es todo lo que necesita saber, con el fin de dar los primeros pasos hacia el éxito comercial. La belleza de candelabros, es que es el único método capaz de señalizar un cambio de tendencia en sus primeras etapas. Sí, repito el único método capaz de hacer eso, y por lo tanto, se puede ignorar si queremos ser exitosos comerciantes. Puede que el método japonés estaba allí 300 años antes de que cualquier otra escuela de análisis técnico. Sólo Vamos a recoger algunos de los principales patrones indicativos de velas, memorizarlas de memoria, y utilizarlos siempre que podamos en nuestro comercio. Pero en primer lugar, tenemos que entender lo que es una vela. Cuando se dibuja un gráfico de velas japonesas, usted se dan cuenta de su similar a las velas, y de ahí el nombre. Algunas velas son de color blanco, otros son de color negro. Y, a veces, hay líneas en la parte superior e inferior de la vela. La vela en sí es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre en un período dado. Cuando el cuerpo de la vela es de color blanco, que significa la apertura del mercado en la parte inferior de la vela, y se cierra en la parte superior. Y cuando el color del cuerpo es de color negro, significa que el mercado abierto en la parte superior de la vela y se cierra en la parte inferior, es decir, el cierre es inferior a la apertura. Entonces ¿qué pasa con esas líneas superior e inferior Esos son los altos y bajos en cada periodo de sesiones. El precio más alto alcanzado durante un período específico está conectado al cuerpo de la vela, y se llama la sombra superior, mientras que, el mínimo de la sesión está conectado al cuerpo de la vela, y se llama la sombra inferior. A veces el alto también es la apertura / cierre, en cuyo caso la vela no tendrá una sombra superior. Y si la baja es también la apertura / cierre, a continuación, de la misma manera, la vela no será inferior, teniendo la sombra. A continuación encontrará la descripción detallada de cada patrón de velas estaremos u so. Continuación Patt er ns: 1) blanco largo del cuerpo: En una tendencia alcista, esta vela es muy saludable y confirma la continuación de la tendencia positiva. Es simplemente una vela con un cuerpo blanco que es más largo de lo habitual. Esto debería ser fácil de detectar con el ojo. 2) Negro Largo del cuerpo: En tendencia bajista, se confirma la continuación del tono negativo. Eso es todo lo que necesita saber en lo que se refiere a patrones de continuación lo que se adhieren a los que hasta que veamos cómo usarlos en combinación con el movimiento es AVERAG. Reversión RNS Pat TE. 1) Doji: Eso es cuando la apertura y el cierre son los mismos, y por lo tanto, la vela tiene la forma de una cruz. En cuyo caso, las señales de indecisión en el mercado, y por lo general es seguido por una tendencia RsaI reve. 2) alcista ulfing Eng: Es decir, cuando después de una tendencia bajista de largo compuesta por varios cuerpos negros, un cuerpo largo y blanco envuelve los días anteriores cuerpo negro. Normalmente, el mercado sube afterw SDRA. 3) bajista ulfing Eng: Es decir, cuando después de una tendencia alcista de largo compuesta por varios cuerpos blancos, un cuerpo largo y negro engulle los días anteriores cuerpo blanco. El mercado se debe esperar a caer afterw SDRA. 4) piercin g Línea: Cuando después de una tendencia bajista de largo, el mercado alcanza un nuevo mínimo, y luego termina penetrando (pero no envuelve) los días anteriores cuerpo negro. Normalmente, el mercado sube afterw SDRA. 5) Oscuro Nubosidad: Cuando después de una tendencia alcista de largo, el mercado alcanza un nuevo máximo, pero luego se cierra inferior, penetrando (pero no envuelve) los días anteriores cuerpo blanco. Normalmente, el mercado cae afterw SDRA. 6) Martillo: Cuando después de una tendencia bajista de largo, el mercado se abre casi neutro, luego cae bruscamente, antes de subir de nuevo y cerrar cerca de su abierta. En este caso, sólo tenemos una larga sombra inferior (sin sombra superior). Normalmente, el mercado reúne afterw SDRA. 7) Shootin G Star: Cuando después de una tendencia alcista de largo, el mercado se abre casi plana, a continuación, mítines a nuevos máximos, antes de bajar de nuevo y cerrar cerca de su abierta. En este caso, sólo tenemos una sombra superior larga (sin sombra inferior). Normalmente, el mercado cae afterw SDRA. 8) Buenos días G Star: Cuando después de una tendencia bajista de largo, una fuerte caída en el primer día, es seguido por el pequeño cuerpo abierta por debajo del primer día del cuerpo, y, finalmente, en el tercer día el mercado se abre y manifestaciones formando una larga blanca vela. En este caso, tenemos un cuerpo largo y negro de un pequeño cuerpo de un cuerpo largo y blanco. Normalmente, el mercado reúne afterw SDRA. 9) Al Atardecer estrella: Cuando después de una tendencia alcista de largo, una manifestación empinada en el primer día, es seguido por un pequeño cuerpo enorme por encima del primer día del cuerpo, y finalmente en el tercer día el mercado se abre más baja y cae bruscamente formando una larga cuerpo negro. En este caso, tenemos un largo cuerpo pequeño cuerpo blanco un cuerpo largo y negro. Normalmente, el mercado cae afterw SDRA. 10) Harami alcista: Cuando después de una tendencia bajista de largo, un cuerpo largo y negro es seguido por un pequeño cuerpo que se envolvió en su interior. Normalmente, el mercado reúne afterw SDRA. 11) Harami Bajista: Cuando después de una tendencia alcista de largo, un cuerpo largo y blanco es seguido por un pequeño cuerpo que se envolvió en su interior. Normalmente, el mercado cae afterw SDRA. 12) Spinnin g Tops: Esto es cuando después de una tendencia de largo, alcista o bajista, una o varias velas se componen de cuerpos pequeños y pequeñas sombras. Normalmente, el mercado se invierte después. Pero tenga en cuenta, que sólo necesitamos memorizar 14 patrones: dos patrones de continuación, y 12 patrones de inversión. Sólo es necesario para comprender adecuadamente la lógica detrás de esos 14 patrones de velas. Y eso es lo que hicimos en este capítulo. Así que por favor visite el enlace proporcionado, y memorizar los patrones de memoria. Mira uno por uno, ver cómo se comportó el mercado, donde se inició y donde se acabó, y por lo tanto por qué se convirtió en el patrón alcista o bajista. Eso es todo por ahora. Más tarde, vamos a ver cómo utilizar los patrones de velas en ING trad. Lección 3: La Entrada - Método ng Leadi En este capítulo también ver cuándo entrar en un comercio de utilizar el método líder. El método por el que, cada vez que se utiliza una señal temprana es generada por cualquier patrón de inversión candelero discutido en la lección 2, el programa de instalación. Alguien podría preguntarse que en una tendencia bajista de la media móvil de 5 días todavía podría estar apuntando hacia abajo cuando una señal de inversión es generada por un patrón de vela, así que ¿cómo se supone que debemos entrar en mucho tiempo, cuando la tendencia es bajista Muy buena pregunta Bueno, esto sería la única excepción, y tendría unos criterios estrictos para permitir su aplicación. 1) En una tendencia oso, la señal de inversión candelero debe generarse en o debajo del promedio móvil de 5 días, o de otro modo, sería demasiado tarde y demasiado arriesgado para entrar, y viceversa. 2) La señal de inversión candelabro debe estar asociado con un promedio al alto volumen, o de lo contrario es poco fiable. 3) El comercio debe ser introducida en el final de la sesión, y ya que estaban planeando una operación media vuelta y trabajar en un gráfico diario, entonces también tiene que entrar en el comercio antes del cierre de la sesión. Su mejor esperar hasta el último minuto, preferiblemente los últimos 5 minutos para asegurarse de que el patrón de velas cambio duerma al cierre. Lección 4: La Entrada - Método ging Lag En este capítulo también aprender el método de introducción rezagado. Se llama así, porque la entrada se lleva a cabo en una etapa posterior a la del método Leading. En otras palabras, el mercado ya habría dado marcha atrás al entrar en el comercio. Es bastante sencillo, y se aplica en las siguientes condiciones. 1) El mercado cruza por encima de la media móvil de 5 días, la media móvil de 5 días está apuntando hacia arriba, introduce larga. La única excepción es si el mercado cruza por encima de la media móvil de 5 días, en cuyo caso, el youd esperar a que el primer retroceso y ver en el caso de 3. 2) El mercado cruza por debajo de los 5 días de media móvil, la 5 días de media móvil esté apuntando hacia abajo, entrar en corto. La única excepción es cuando el mercado cruza por debajo de la media móvil de 5 días, en cuyo caso se espera para la primera reacción, así se ve en el caso 4. 3) El promedio móvil de 5 días es hacia arriba, el mercado ya está por encima el 5 días de media móvil, pero está tirando hacia atrás hacia ella. A medida que el mercado se cierra cerca de la 5-día de la mudanza (pero tampoco cruz debajo de ella) promedio, introduce larga. 4) El promedio móvil de 5 días apunta hacia abajo, el mercado está ya por debajo del 5 días de media móvil, pero se está acelerando hacia ella. A medida que el mercado se cierra cerca de la 5 días de media móvil (pero el tiro cruzado duerma encima de ella), se introduce corto. Eso es simple y llanamente A veces, el método por el que se ayudará a entrar en el mercado en una etapa temprana, pero si no se generan señales que conducen, todavía se puede operar en el mercado utilizando el método de retraso y ganar dinero. A continuación se aprende paradas abo ut. No debería ser ninguna sorpresa que así sea discutir paradas antes de objetivos. ¿Por qué porque eso es su factor de riesgo. Eso es la cantidad de dinero que podría perder en una sola operación. Esa es la gran diferencia entre el análisis técnico y la regularidad Comprar amplificador de retención. Eso es lo que no puede ir a la quiebra. Esa es su tranquilidad, y la sabiduría de gran valor. La parada es simplemente el nivel por encima / debajo de la cual, si el mercado se mueve con dureza contra, usted estaría tomando su pérdida y salir del mercado. Eso simplemente significa, que si se introduce larga, la parada estaría por debajo de su nivel de entrada. Y de la misma manera, si se introduce una palabra, la parada estaría por encima de su nivel de entrada. Al menos hasta que pueda empezar arrastra ellos. Hasta ahora su fácil supongo. Sin embargo, la parte difícil es el nivel en el que se supone que colocar esa parada. Muchas personas, creen que la aplicación de libertad con paradas, cuando en realidad, ayúdales realmente matar a sus oficios, y dando generosamente su dinero al mercado. Cómo Al colocar paradas equivocadas. ¿Hay una parada correcta y una parada equivocada por supuesto, una parada equivocada, es cuando el mercado se deja fuera de su comercio, y luego invierte y va a donde siempre quiso que fuera. ¿Cuántas veces tuvo que sufrir esa horrible experiencia de comprar, realizar una parada, el mercado rompe su parada, se toma su pérdida y salir del mercado, y al final del día su acción está muy por encima de sus objetivos youDONT quiero vivir esa experiencia de nuevo, ¿verdad Por lo tanto es necesario aplicar una parada correcta. Y aquí es cómo: está disponible el resto de la estrategia (incluyendo las paradas y metas de ganancias) sólo para los suscriptores de la cartera de comercio de swing. Por favor siga el enlace a la izquierda para aprender acerca de las suscripciones. Si ya eres miembro, por favor vaya a philstockwolrd y haga clic en la pestaña Optrader. La estrategia está disponible en los más recientes Promedios post. Moving: Estrategias 13 por Casey Murphy. Analista senior de ChartAdvisor Diferentes inversores utilizan medias móviles para diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta de análisis, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, así presentar algunos diversos tipos de estrategias - incorporarlos a su estilo de negociación depende de usted crossover Un cruce es el tipo más básico de la señal y se ve favorecida entre muchos comerciantes, ya que elimina toda emoción. El tipo más básico de cruce es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de una media móvil y se cierra en el otro. cruces de precios son utilizados por los comerciantes para identificar los cambios en el impulso y se pueden utilizar como una entrada de base o estrategia de salida. Como se puede ver en la figura 1, una cruz debajo de un promedio móvil puede indicar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente será utilizado por los comerciantes como una señal para cerrar todas las posiciones largas existentes. A la inversa, un cierre por encima de la media móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de cruce se produce cuando un promedio de corto plazo cruza a través de un medio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el impulso se está desplazando en una dirección y que un fuerte movimiento es probable acercando. Se genera una señal de compra cuando la media a corto plazo cruza por encima de la media a largo plazo, mientras que una señal de venta se desencadena por un promedio de cruce de corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en el gráfico a continuación, esta señal es muy objetivo, que es por qué es tan popular. Crossover triples y la cinta de media móvil de las medias móviles adicionales se añaden a la tabla para aumentar la validez de la señal. Muchos operadores colocar las medias móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperar a que el promedio de cinco días cruza a través de los demás esto es generalmente el signo compra primario. A la espera de media the10 días para cruzar por encima de la media de 20 días se utiliza a menudo como una confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. Aumentar el número de medias móviles, como se ve en el método de triple cruce, es una de las mejores formas de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continuará. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si se mantenía la adición de medias móviles Algunas personas argumentan que si una media móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta de media móvil. Como se puede ver en el gráfico a continuación, muchas medias móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todas las medias móviles se están moviendo en la misma dirección, se dice que la tendencia a ser fuerte. Los retrocesos se confirman cuando los promedios cruzan y la cabeza en la dirección opuesta. La capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más corto sea los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible será la media es de leves cambios de precios. Una de las cintas más comunes comienza con una de 50 días de media móvil y añade promedios en incrementos de 10 días hasta el final promedio de 200. Este tipo de medio es bueno en la identificación de las tendencias a largo plazo / reversiones. Filtros Un filtro es una técnica utilizada en el análisis técnico para aumentar la confianza de los alrededor de un cierto tipo de comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de la media móvil y es al menos 10 por encima de la media antes de hacer un pedido. Esto es un intento de hacer que el cruce es válido y para reducir el número de señales falsas. El inconveniente de depender de filtros demasiado es que parte de la ganancia viene dada y que podría conducir a la sensación como usted ha perdido el tren. Estos sentimientos negativos se reducirá con el tiempo a medida que ajusta constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que permitirá que usted pueda invertir con confianza. Media Móvil de sobres Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica el trazado de dos bandas en torno a una media móvil, escalonados por una tasa específica. Por ejemplo, en el siguiente cuadro, un sobre 5 se coloca alrededor de una media móvil de 25 días. Los operadores observarán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de soporte o resistencia. Observe cómo el movimiento, a menudo cambia de dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento de los precios más allá de la banda puede ser señal de un período de agotamiento, y los operadores estarán atentos a una reversión hacia el centro de prueba average. A encontrar la mejor estrategia en movimiento promedio de Venta Por el Dr. Winton Felt Con el fin de desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas de comercio y algoritmos, los comerciantes suelen llevar a cabo experimentos, pruebas, optimizaciones, y así sucesivamente. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunos de esos hallazgos. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el 5-día de la mudanza cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que una venta se produce si la 9-día en movimiento cruces medias por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que dan menos de las ganancias que obtienen si utilizan una media móvil larga más corta. Estas personas prefieren vender si el 5-día de la mudanza cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos promocionan los beneficios de una variación y otros que promocionan los beneficios de la otra). Un comerciante nos dijo sobre el cruce de las medias móviles exponenciales de 7 días y de 13 días. Debido a que el sistema parecía tener algún mérito, que estaba incluido en las pruebas para efectos de comparación. Las estrategias cubiertos en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en el que la media móvil más corta estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más larga fue de entre la media móvil de corta longitud y 200 días. Aquí nos informe sobre algunos de los sistemas más populares y en las variaciones de esos sistemas. Vender si los stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos simples móvil de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 19 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 19 días, vender si los stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples móvil de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, vender si los stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 4 días cruza por debajo de su media móvil simple de 10 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 10 días, vender si los stockrsquos exponenciales móvil 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 13 días, vender si los stockrsquos exponencial móvil 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar quotcurve-fitting. quot Es decir, queríamos probar estas estrategias a través de una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores del mercado. Además, hemos querido poner a prueba a través de una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de las poblaciones de alrededor de 3000 durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual alcanzado por el valor si se negocia por menos de 9 años), se toma en comisiones, pero no quotslippage. quot El deslizamiento se produce cuando la orden de venta es de 30, pero el precio al que se ejecuta la venta es 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó sistemáticamente para cada prueba. La única variable fue la regla para la venta. Para cada estrategia, contabilizamos un total de los rendimientos de todas las existencias. Se realizó un total de 47,312 pruebas. La idea detrás de este experimento era averiguar cuál de estas disciplinas venta logra los mejores resultados de la mayoría de las veces para la mayoría de las acciones. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola población (incluso si esto se repite para las poblaciones de 3000 como en nuestra prueba) no pinta el cuadro completo. La rentabilidad por unidad de tiempo invertido es una mejor manera de comparar los sistemas. En la realización de esta prueba en stockdisciplines, que requiere que cada sistema tenía que esperar a una nueva señal de compra en la acción particular que se está probando. En la vida real, un operador podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto el comerciante tendría poco o ningún timequot quotdead a la espera de que la próxima compra. Un sistema que es menos rentable, pero que sale de una posición anterior, por tanto, podría generar mayores beneficios más de un año mediante la reinversión en una seguridad diferente en cuanto el primero se vende. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tenía que esperar a la siguiente señal de compra sobre las mismas acciones, mientras que otro sistema más lento aún sostenía y ganar dinero. Por lo tanto, un sistema que captura una ganancia de 10 en 20 días no puede comparar bien con otro sistema que capta solamente una ganancia de 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende a tomar otra posición a otra parte. Los diversos sistemas de venta se disponen a continuación en el orden de su rentabilidad. La columna de la izquierda es la media móvil corta y la columna del medio es la media a largo en movimiento. Las señales de venta se generan cuando la media a corto cruzó por debajo de la media a largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total para todas las reservas probadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto podría variar considerablemente con diferentes combinaciones quotbuyquot y del sistema quotsellquot. No estábamos probando para la rentabilidad de cualquier sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas quotsellquot aislados de sus respectivas disciplinas óptimas quotbuyquot. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando la media móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no era tan rentable como la venta cuando el móvil de 10 días promedio cruzó por debajo del promedio móvil de 20 días. Donchianrsquos 5 días en movimiento transversal media de la media de 20 días también era más rentable que la cruz promedio de 9 días de la media de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticos. La única variable fue la combinación de los promedios seleccionados en movimiento. Los dos sistemas exponenciales fueron en la parte inferior de la lista de la rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la mesa. El cuadro proporciona sólo parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de los sistemas completos. Por ejemplo, R. C. Allen39s sistema (como un sistema completo) puede muy bien superar a cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diversos sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la idea de que el lado de la venta de un sistema de triple media móvil basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 Días es probable que sea más rentable que el lado de la venta del parecido de 4, 9, 18 - día mover combinación promedio. Tiene la ventaja adicional de que nos permite controlar el cruce a la baja de los 5 días de media móvil con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte en su propio derecho (También da señales anteriores que cualquiera del 9-18 o las combinaciones 10-20). Por lo tanto, incluyendo los 5, 10, y 20 días promedios móviles en nuestras cartas nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil de triple 5, 10, y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos utilizar Donchianrsquos 5-, sistema dual promedio móvil de 20 días. Si el patrón stock no se ve o quotfeelquot derecho de nosotros, la cruz promedio de 5 días en movimiento nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar a que el 10-20 de cruce. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, se debe recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de la prueba eran muy pequeñas sobre una base porcentual. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema y el mejor clasificado el que está en el octavo lugar ya solo de un 2,4. Si la voz de que a lo largo de todo el tiempo del estudio, que Wil ver que las diferencias anuales son realmente muy pequeña. Con respecto a completar los sistemas, el sistema 9-, 18 días puede ser más rentable que sea el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Por estas consideraciones y otras observaciones e información, consulte el informe de seguimiento: una prueba para encontrar el mejor Moving Venta Estrategia media: Comentarios y observaciones. Obtener más información sobre esto, y ver una lista de tutoriales sobre las disciplinas para los inversores y comerciantes. copia de derechos de autor 2008 - 2016 por StockDisciplines alias de Disciplinas, LLC Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de valores, y los resultados del escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión de mercado en www. stockdisciplines / mercado de revisión tiene información e ilustraciones perteneciente a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alerta e información y vídeos sobre detener las pérdidas volatilidad ajustada en www. stockdisciplines / frenar pérdidas Aviso a los Webmasters Si desea publicar este artículo en tu blog o página web, es posible hacerlo si y sólo si se cumple con nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. Con la publicación de este artículo, por lo tanto se compromete a cumplir y estar obligado por nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. 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AVISO IMPORTANTE Al usar este sitio, concedes a las condiciones de uso y política de privacidad. Ver, haga clic en sus enlaces cercanos a fondo del menú en el lado izquierdo de cada comunidad activa de comercio page. The ha abrazado ETF ya que estos instrumentos financieros ofrecen liquidez intradía sin precedentes, la transparencia y eficiencia de costes. El rápido crecimiento en el universo negociado en bolsa ha generado cientos de instrumentos viables que hacen que sea fácil para los comerciantes puedan aprovechar prácticamente cualquier rincón del mercado mundial a través de una única clave de pizarra. Aquellos que buscan aprovechar las oportunidades comerciales a corto plazo puede aplicar el análisis técnico en cualquiera de casi 1.600 las PTE para elegir consulta Cómo escoger el derecho ETF cada vez. Con más y más activos inversores aprovechando la estructura del producto negociado en bolsa, análisis técnico sigue siendo la fuerza impulsora detrás de la mayoría de las estrategias de negociación. Como tal, hemos esbozado tres estrategias comerciales ETF por debajo del cual se construyen alrededor de los promedios móviles simples que pueden atraer a aquellos que buscan utilizar el análisis técnico en su enfoque de inversión. 1. Golden Cross La cruz de oro es considerado por muchos como quizás el más popular media móvil simple (SMA) estrategia de negociación gracias a su simplicidad. Esta estrategia se basa en la idea de un crossover este es el caso en que un período más corto en movimiento cruza por encima o por debajo de un período más largo de media móvil. Mediante la supervisión de dos medias móviles diferentes, los operadores pueden obtener una mejor comprensión de cómo la acción reciente de los precios se refiere a la tendencia a largo plazo a la mano. Cuanto más corto plazo SMA ayuda a identificar el comercio de impulso a corto plazo, mientras que el SMA a largo plazo sirve como punto de referencia de lo que el impulso predominante ha sido históricamente. Considere el siguiente gráfico: La cruz de oro con más frecuencia hace referencia a la (línea azul) de 50 días y los promedios móviles simples de 200 días (línea amarilla). Cuando el de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días. esto se conoce como un cruce alcista esto puede presagiar un cambio de tendencia positiva desde un impulso positivo se está imponiendo como los de corto plazo los aumentos de precios superan el largo plazo precio medio plazo. En el ejemplo anterior, los comerciantes son alertados con una señal de compra en la cruz de oro, lo que les permite participar en la tendencia al alza que a menudo sigue a consulta 5 Patrones gráficos Cada comerciantes ETF debe saber. 2. Los operadores de cruce 10-30 que deseen disfrutar de más oportunidades en el mercado pueden modificar la estrategia de cruz de oro descrito anteriormente por el simple uso más corto período de tiempo medias móviles. El uso de la (línea azul) de 10 días y 30 días (línea verde) SMA es una estrategia popular entre los comerciantes de oscilación que buscan aprovecharse de salsas durante los mercados alcistas y manifestaciones durante los mercados bajistas. En el ejemplo de cruce alcista a continuación, los 10 días de cruzar por encima de la media móvil de 30 días ofrece a los operadores la confirmación de que la tendencia alcista en curso es probable que continúe como hojas de vida de impulso a corto plazo véase también 17 ETF para el Día de los comerciantes. Los operadores también deben estar en la mirada hacia fuera para un cruce bajista a medida que ya han adivinado, este es el caso cuando el más corto plazo cruza por debajo de la SMA SMA a largo plazo. lo que sugiere que los precios a corto plazo disminuye están arrastrando el precio por debajo del precio promedio a largo plazo. Considere el siguiente gráfico: La travesía de 10 días por debajo de la media móvil de 30 días da la confirmación de que los comerciantes reciente debilidad puede persistir medida que se desarrolla una tendencia a la baja. 3. 5-10-20 Crossover La observancia de los mismos principios que las estrategias que se plantean más arriba, el 5-10-20 cruce parece reducir al mínimo el número de señales falsas mediante la adición de otra media móvil en la mezcla. Cuando los cinco días, 10 días y 20 días de SMA están todos moviéndose en la misma dirección, la tendencia es considerada como fuertes inversiones de tendencia se confirman cuando las medias móviles de cruce y la cabeza en la dirección opuesta. En el ejemplo anterior, observe cómo la tendencia alcista es más fuerte cuando el (línea amarilla) de cinco días está por encima de la (línea azul) de 10 días, lo que está por encima de la (línea verde) 30-días de SMA. Del mismo modo, los comerciantes pueden tener la confirmación de que la tendencia alcista está revirtiendo cuando los cinco días cruza por debajo de los 10 días, y, finalmente, tanto transversal por debajo de la media móvil de 30 días. Al mirar a un promedio de más de mudanza, los comerciantes pueden tener más convicción con respecto a las inversiones y fuerza de la tendencia, sin embargo, esto también resulta en una señal retardada ya los comerciantes deben esperar a que todos los indicadores a estar apuntando en la misma dirección. Sígueme en Twitter SBojinov Divulgación: No hay posiciones en el momento de writing. Why de media móvil estrategias son riesgosos Este es el segundo de una serie de tres partes. Lea la parte 1 aquí. Chapel Hill, Carolina del Norte (EFECOM) las estrategias de medias móviles son riesgosos. Esa es la afirmación de un sacrilegio introduje en mi columna que apareció a principios de esta semana, basado en una investigación en profundidad que llevé a cabo en los últimos meses en los rendimientos de las distintas estrategias de movimiento de la media. Como se prometió en esa columna inicial de esta serie de tres partes, que aquí hay una discusión más detallada de cada una de las cuatro conclusiones generales que llegué. Conclusión 1: estrategias Incluso el mejor promedio móvil, aquí no siempre funcionan Para entender por qué las estrategias de promedios móviles son peligrosos, es importante entender que los theres más de una manera de definir el riesgo. De acuerdo con la definición académica tradicional de riesgo como la volatilidad, las estrategias de promedios móviles son de hecho menos riesgoso que el mercado. Pero theres otro tipo de riesgo, así, tener que ver con el tiempo que la estrategia puede ser bajo el agua. Y si se mira de esta manera, de media móvil estrategias son bastante arriesgado: Incluso en condiciones ideales, las mejores estrategias de movimiento de la media siendo por lo general una rentabilidad inferior al mercado por periodos largos a veces duran un par de décadas. Tenga en cuenta la media móvil de 200 días, tal vez la versión más ampliamente utilizado. Cuando se aplica al índice SampP 500 SPX, 0,43 y cuando se emplea en combinación con un sobre 5 de negociación, esta estrategia fue uno de los pocos que hizo más dinero que el mercado desde finales de la década de 1920, incluso después de comisiones. (Voy a discutir más a fondo los sobres comerciales en un momento.) Esta estrategia en particular, sin embargo, pasó más de la mitad del tiempo en los últimos 80 o más años de retraso compra y retención, como se resume en la siguiente tabla. Nota cuidadosamente que estos resultados deprimentes se aplican a uno de los más rentables de cualquiera de las estrategias de promedios móviles innumerables que he estudiado. de los períodos de esta longitud estudiada (de forma continua por año calendario) en el que se mueve la estrategia promedio ganaba menos dinero que el propio mercado en el que se mueve strategys promedio Ratio Sharpe era inferior a los mercados La pregunta que debe hacerse mientras examina estos resultados: ¿Qué tan probable está a seguir con una estrategia de mercado de tiempo que va de 20, 10 o incluso cinco años sin batir el mercado Mis resultados apuntan a una objeción potencialmente más grave para las estrategias de medias móviles: la mayor parte de las diversas estrategias de movimiento de la media he probado que ganarle al mercado en el último siglo han estado por debajo desde 1990, y esto puede haber más de uno de esos períodos periódicas en las que las estrategias de movimiento de la media luchan para mantenerse al día. Blake LeBaron, profesor de finanzas en la Universidad de brandies, sospecha que formas más baratas para el comercio dentro y fuera del mercado han hecho que aumente el número de inversores que siguen estrategias de media móvil, y que a su vez ha causado sus beneficios para disminuir e incluso desaparecer en décadas recientes. Añadiendo credibilidad a Prof. LeBaron hipótesis es que, también a partir de la década de 1990, la media móvil estrategias dejó de funcionar en el mercado de moneda extranjera. Conclusión 2: Comisiones sabotear incluso las mejores estrategias, por lo que la reducción de la frecuencia de operación se mayoría de los estudios previos cruciales de las medias móviles supone que un inversor podría operar sin comisiones ni otros costos de transacción. Una vez que deshacerse de este supuesto poco realista, la mayoría de las estrategias de promedios móviles se quedan una compra y retención de cantidades significativas. Eso es especialmente cierto en los mercados volátiles, cuando muchas de las estrategias de promedios móviles, especialmente los que se basan en una longitud media corta no pocas veces generan numerosas señales de un año. La determinación de lo que es una comisión razonable no es fácil, por supuesto. Vale la pena recordar que, durante la mayor parte del siglo pasado, no hay fondos negociados en bolsa estaban disponibles que permitió a los inversores a comprar las 30 acciones del Dow de una sola vez, y mucho menos los varios cientos de cepo que estaba entonces parte del Índice Compuesto de SampP. Tampoco había fondos del mercado monetario en el que se podía aparcar fácilmente y de inmediato el producto en efectivo de las ventas. Por otra parte, tampoco fue el 1 de mayo, 1975 (el Big Bang), que las comisiones de corretaje fueron desregulados antes de eso, esas comisiones se fijaron y sustancial. Al calcular qué tan grande un éxito que las estrategias de promedios móviles llevaron a causa de las comisiones, que supone que 1 tuvieron que ser pagado por cada compra o venta antes del Big Bang 0.5 cada camino a través de finales de 1999 y un 0,1 por trayecto desde entonces . Twitter: ¿Cómo 1.000 invertido en tecnología puede pagar con Twitter39s Gangbusters salida a bolsa el jueves, cuánto dinero podrías haber hecho con 1.000 si se metió en el precio de salida ¿Qué otras IPO39s tecnología han dado sus frutos Cómo generosamente WSJ39s Jason Bellini tiene TheShortAnswer. Imagen: AP Una forma de apreciar lo importante que los costos de transacción son a la evaluación de estas estrategias de eficacia es el siguiente: Cuando suponiendo que no hay costos de transacción, muchas de las estrategias de movimiento de la media miríada monitoreé vencieron el mercado durante todo el período de tiempo durante el cual los datos estaban disponibles. Sin embargo, al incluir los costos de transacción, prácticamente todos ellos lag. Por lo tanto, la reducción de la frecuencia de operación es absolutamente crucial para cualquier estrategia de media móvil. Si bien no es más que una forma de hacerlo así, tal vez el más simple y el más común es el uso de un sobre de llamada. Este método permite al inversor elegir una cantidad arbitraria de que el índice de mercado necesita moverse por encima o por debajo del promedio móvil con el fin de generar una transacción. Por ejemplo, si está utilizando un sobre 1 y ya está en el mercado, entonces el índice tendrá que caer más de 1 por debajo de la media móvil para generar un movimiento en dinero en efectivo. Por el contrario, si se encuentra en efectivo, a continuación, usted sólo se cambia de nuevo a estar en el mercado sólo si el índice se eleva a por lo menos 1 por encima de su media móvil. He probado muchos diferentes tamaños de sobres. En casi todos los casos, he encontrado que el sobre de manera óptima es de tamaño 5. Cuando se utiliza el promedio móvil de 200 días para el Dow, por ejemplo, la frecuencia de operación se redujo de un promedio de seis por año (o una vez cada dos meses, en promedio ) de una sola vez al año, lo que llevó a una notablemente mayor rendimiento neto de las comisiones. Conclusión 3: comisiones Sans, a más corto plazo MAs venció a más largo plazo las AM Si las comisiones no eran un factor, los promedios móviles de corto plazo en general, sería preferible: Mis estudios mostraron que el rendimiento como regla general anterior a la operación costo disminuye a medida que aumenta la longitud de la media móvil. Sin embargo, después de la incorporación de un supuesto de comisión realista, el más largo plazo medias móviles salió adelante. Incluso cuando el uso de sobres para reducir la frecuencia de las transacciones a corto plazo medias móviles, las estrategias de movimiento de la media a largo plazo generalmente salieron adelante. Tenga en cuenta cuidadosamente, sin embargo, que no existe una longitud óptima del medio que usted debe emplear en movimiento. Norman Fosback, editor de Fosbacks Fondo de meteorólogos, y el ex jefe del Instituto de Investigación Econométrica, lo expresó de esta manera en su libro de texto de la bolsa Lógica: No hay números mágicos en la tendencia siguientes. Algunas longitudes promedios móviles pueden haber funcionado mejor en el pasado, pero, después de todo, algo tenía que trabajar mejor en el pasado y probando todo lo posible, ¿cómo podría una ayuda, pero encontrarlo. Debe ser una requisito básico de cualquier tendencia siguiente sistema conmovedora del promedio que prácticamente todas las longitudes medias móviles predecir con éxito en un grado mayor o menor. Si sólo uno o dos longitudes de trabajo, las probabilidades son altas de resultados exitosos fueron obtenidos por casualidad. Resultado 4: No todos los índices son iguales cuando se trata de estrategias de media móvil Probablemente piensan que no importa mucho qué índice de mercado se utiliza en el cálculo de la media móvil. Pero sería un error: Hay discrepancias marcadas en los rendimientos de las estrategias de movimiento promedio, dependiendo de si se utiliza el Dow, SampP 500 o el Nasdaq para generar la compra y venta de señales. Tenga en cuenta la media móvil de 200 días junto con un sobre 1. Cuando basando su estrategia en el Dow Industrials, que desde 1990 ha dado lugar a 100 transacciones separadas por un promedio de cuatro por año. Sin embargo, cuando se aplica a la SampP 500, esta estrategia por lo demás idéntica ha dado lugar a 68 operaciones por un promedio de menos de tres por año. Sobre una base ajustada al riesgo, esta estrategia ha golpeado una compra y retención en el caso de la SampP 500 pero no el Dow. amplias discrepancias como éste surgieron a menudo en mi investigación. Fosbacks nota de advertencia que me he referido anteriormente es muy relevante aquí también. Nate Vernon es un mayor en la Universidad de Rochester especialización en economía financiera. El verano pasado, él era un pasante para el Hulbert Financial Digest. Él es también un miembro del equipo de baloncesto de la Universidad de Rochester. Los derechos de autor copy2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Los datos proporcionados por intradía SEIS Información Financiera y sujeto a las condiciones de uso. Los datos históricos y actuales de fin de día proporcionados por SIX Financial Information. los datos intradía retardados las necesidades de cambio. SampP / Índices Dow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas las citas son en el tiempo local de cambios. 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