Backtesting De Estrategias De Negociación

Backtesting: interpretar el pasado backtesting es un componente clave del desarrollo efectivo del sistema de comercio. Esto se logra mediante la reconstrucción, con los datos históricos, oficios que habrían ocurrido en el pasado el uso de reglas definidas por una estrategia determinada. El resultado ofrece estadísticas que se pueden utilizar para medir la eficacia de la estrategia. Con estos datos, los operadores pueden optimizar y mejorar sus estrategias, encontrar fallas técnicas o teóricas, y ganar confianza en su estrategia antes de aplicarlo a los mercados reales. La teoría subyacente es que cualquier estrategia que funcionó bien en el pasado es probable que funcione bien en el futuro, y por el contrario, cualquier estrategia que funcionó mal en el pasado es probable que un mal desempeño en el futuro. Este artículo se echa un vistazo a lo que se utilizan aplicaciones backtest, qué tipo de datos se obtiene, y la forma de ponerla en uso los datos y las herramientas de Backtesting puede proporcionar un montón de valiosa información estadística acerca de un sistema dado. Algunas estadísticas de pruebas retrospectivas universales incluyen: Ganancia o Pérdida Neta - porcentaje de ganancia o pérdida neta. marco de tiempo - fechas anteriores en las que se produjo ING prueba. Universo - Las acciones que se incluyeron en el backtest. - medidas de volatilidad máxima alza porcentual y inconveniente. Promedios - Porcentaje promedio de ganancia y la pérdida media, llevan a cabo bares promedio. Exposición - Porcentaje del capital invertido (o expuesto al mercado). Razones - Victorias a las pérdidas relación. Anualizado de retorno - Porcentaje de retorno más de un año. Rentabilidad ajustada al riesgo - Porcentaje de retorno en función del riesgo. Normalmente, el software backtesting tendrá dos pantallas que son importantes. El primero permite al operador personalizar la configuración de backtesting. Estas personalizaciones incluyen todo, desde periodo de tiempo para gastos de comisión. Aquí está un ejemplo de una pantalla de este tipo en AmiBroker: La segunda pantalla es el informe real los resultados de pruebas retrospectivas. Aquí es donde se pueden encontrar todas las estadísticas mencionadas anteriormente. Una vez más, aquí es un ejemplo de esta pantalla en AmiBroker: En general, la mayoría del software comercial contiene elementos similares. Algunos programas de software de gama alta también incluyen funcionalidad adicional para realizar el dimensionamiento de posición automática, optimización y otras características más avanzadas. Los 10 Mandamientos Hay muchos factores comerciantes prestar atención a cuando se backtesting estrategias de negociación. Aquí está una lista de las 10 cosas más importantes para recordar al backtesting: Tener en cuenta las tendencias generales del mercado en el marco de tiempo en el que se puso a prueba una estrategia dada. Por ejemplo, si una estrategia fue sólo backtested 1999-2000, puede que no le fue bien en un mercado a la baja. A menudo es una buena idea para backtest durante un largo período de tiempo que abarca varios tipos diferentes de las condiciones del mercado. Tener en cuenta el universo en el que se produjo el backtesting. Por ejemplo, si un sistema amplio mercado se prueba con un universo constituido por las acciones tecnológicas, puede dejar de hacerlo bien en diferentes sectores. Como regla general, si una estrategia está dirigida a un género específico de acción, limitar el universo de ese género, pero en todos los demás casos, mantener un gran universo para propósitos de prueba. medidas de volatilidad son extremadamente importantes a considerar en el desarrollo de un sistema de comercio. Esto es especialmente cierto para las cuentas apalancadas, que están sometidos a requisitos de cobertura si su capital cae por debajo de un cierto punto. Los operadores deben tratar de mantener baja volatilidad con el fin de reducir el riesgo y permitir la transición más fácil entrar y salir de una población determinada. El número medio de barras en poder también es muy importante tener cuidado cuando se desarrolla un sistema de comercio. A pesar de que la mayoría del software backtesting incluye gastos de comisión en los cálculos finales, eso no quiere decir que usted debe pasar por alto esta estadística. Si es posible, el aumento de su número medio de barras mantenidas puede reducir los costos de comisión, y mejorar su rendimiento general. La exposición es una espada de doble filo. El aumento de la exposición puede conducir a mayores ganancias o pérdidas más altas, mientras que disminuyó la exposición significa menores ganancias o pérdidas inferiores. Sin embargo, en general, es una buena idea para mantener la exposición por debajo de 70 con el fin de reducir el riesgo y permitir la transición más fácil entrar y salir de una población determinada. La estadística de ganancia media / pérdida, combinada con la relación de victorias a las pérdidas, puede ser útil para determinar el tamaño de la posición óptima y la administración del dinero usando técnicas como el criterio de Kelly. (Ver Gestión de dinero usando el criterio de Kelly.) Los operadores pueden tomar posiciones más grandes y reducir los costos de comisión de incrementar los ingresos promedio y el aumento de su ratio de victorias-a-pérdidas. rentabilidad anualizada es importante porque se utiliza como una herramienta para los rendimientos de un sistema de referencia s en contra de otros lugares de inversión. Es importante no sólo para mirar el rendimiento anualizado en general, sino también para tener en cuenta el riesgo aumentado o disminuido. Esto se puede hacer mirando a la rentabilidad ajustada al riesgo, que representa diversos factores de riesgo. Antes de que un sistema de comercio se opte, deberá superar a todos los demás lugares de inversión en riesgo igual o menor. Backtesting personalización es extremadamente importante. Muchas aplicaciones de pruebas retrospectivas tienen entrada para cantidades de comisión, redondas (o parciales), los tamaños de lote de garrapatas tamaños requisitos de margen, tasas de interés, los supuestos de deslizamiento, las reglas de dimensionamiento de posición, las reglas de salida del mismo bar, (derecha) a dejar de configuración y mucho más. P ara obtener los resultados más precisos de pruebas retrospectivas, E s importante ajustar estas preferencias para imitar el corredor que se utilizará cuando el sistema entre en funcionamiento. Backtesting a veces puede conducir a algo conocido como el exceso de optimización. Esta es una condición en la que los resultados de rendimiento se sintonizan tan altamente al pasado que ya no son tan precisos en el futuro. Es generalmente una buena idea para aplicar las normas que se aplican a todas las acciones, o un conjunto de selección de las poblaciones controladas, y no están optimizados en la medida en que las reglas ya no comprensible por el creador son. Backtesting no siempre es la forma más precisa de medir la eficacia de un sistema de comercio dado. A veces las estrategias que obtuvieron buenos resultados en el pasado no lo hacen bien en el presente. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Asegúrese de comercio de papel un sistema que ha sido exitosamente backtested antes de ir en vivo para asegurarse de que la estrategia todavía se aplica en la práctica. Conclusión Backtesting es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de un sistema de comercio. Si creado e interpretado correctamente, puede ayudar a los operadores a optimizar y mejorar sus estrategias, encontrar cualquier defectos técnicos o teóricos, así como ganar confianza en su estrategia antes de aplicarlo a los mercados del mundo real. Recursos Tradecision (tradecision) - de gama alta sistema de comercio AmiBroker Desarrollo (AmiBroker) - Presupuesto Trading System Development. Backtesting ROTURA ABAJO Backtesting Cuando backtest una teoría, los resultados obtenidos dependen de los movimientos de la época probado altamente. Backtesting una teoría asume que lo que sucede en el pasado que sucederá en el futuro, y esta suposición puede causar riesgos potenciales para la estrategia. Por ejemplo, supongamos que desea poner a prueba una estrategia basada en la noción de que las OPI de Internet superan el mercado global. Si se va a probar esta estrategia durante los años del boom de las puntocom a finales de los años 90, la estrategia podría superar al mercado de manera significativa. Sin embargo, tratando de la misma estrategia después de la explosión de la burbuja daría lugar a rendimientos pésimos. A medida que escuchará con frecuencia: el rendimiento pasado no garantiza necesariamente rendimientos futuros. En el contexto del análisis técnico, es el proceso de ajuste. Bias creado por el uso de la información o datos en un estudio o. Un conjunto de valores que comparte una característica común, tales como el. La compra y venta de acciones de acuerdo con una pantalla basada en predeterminado. Una implicación que rodea el uso de los datos de series de tiempo en el que. Una estrategia de estrategia de inversión que no requiere el efectivo neto. Nos ofrecemos algunos consejos sobre este proceso que puede ayudar a perfeccionar sus estrategias de operación actuales. Do-it-yourself de comercio puede ser muy gratificante - tanto psicológica como para su bolsillo. Una parte importante de un plan de negociación está poniendo a prueba para determinar lo que puede esperar de su desempeño. Backtesting y pruebas de rendimiento hacia adelante le ayudará a predecir si el plan tendrá éxito. Desafortunadamente, no hay una estrategia perfecta inversión que garantice el éxito, pero se pueden encontrar los indicadores y las estrategias que funcionan mejor para su posición. Las correlaciones entre backtesting y resultados de pruebas de rendimiento a plazo pueden ayudar a optimizar su sistema de comercio. Esta práctica es común con los comerciantes experimentados y nuevos, y puede dar lugar a enormes pérdidas. Averiguar cómo evitarlo. Piensa que puede vencer a la calle Le mostraremos cómo poner a prueba sus habilidades sin perder la camisa. Hay muchas ventajas para el comercio de una estrategia de espejo, sin embargo, los mercados son dinámicos, y sin tener en cuenta que siempre hay un riesgo de pérdidas. ETFs fondos mutuos Explorar las metodologías utilizadas por los fondos beta inteligentes y las razones de sus estrategias para la selección de valores puede no ser tan inteligentes. ETFs fondos mutuos explorará los desafíos presentados por los fondos de beta inteligentes con respecto a la debida diligencia, incluyendo los métodos patentados para la selección de valores y las prácticas de gestión de activos. Aprender sobre el valor en riesgo de una cartera y cómo se utiliza backtesting para medir la exactitud de los cálculos de valor en riesgo. Leer respuesta aprender estrategias comerciantes utilizan cuando un patrón de doble techo es descubierto. Este patrón es común y puede ser rentable en el patrimonio. Leer respuesta Un compañero de trabajo mencionó recientemente la estrategia de 50/200 en movimiento promedio. Fui en línea y descubrí que este sistema parecía. Leer Responde Descubre la diferencia entre el valor en riesgo, o valor en riesgo, y las pruebas de estrés, y aprender cómo los dos conceptos pueden ser utilizados juntos. Leer respuesta Aprende inversores contribuyeron a la caída de las puntocom y cómo los servicios de Internet y la inversión ha cambiado desde el mercado. Leer contestar una abreviatura del índice sensible Bombay Exchange (Sensex) - el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Bombay (BSE). Un bono sin fecha de vencimiento. Los bonos perpetuos no son rescatables pero pagan un flujo constante de interés para siempre. Algunos de los. El primero de una serie de años en un índice económico o financiero. Un año base se ajusta normalmente a un nivel arbitrario de 1. Un vínculo que se puede convertir en una cantidad predeterminada de la equidad de la compañía s en ciertos momentos durante su vida útil, por lo general. El exceso de retorno que la inversión en el mercado de valores ofrece a través de una tasa libre de riesgo, tales como el retorno de los bonos del gobierno. Un índice de 500 acciones elegido para el tamaño del mercado, la liquidez y la agrupación de la industria, entre otros factores. El S P 500 está diseñado. Descripción general: Este sitio web educativo libre está destinado a permitir que usted pueda comparar estrategias de negociación técnica populares como científicamente posible a través de backtesting. En general, es bastante difícil de superar consistentemente el mercado y que debería ser escéptico de cualquier cosa que se le indique lo contrario. Este sitio le permite backtest algunas estrategias técnicas comunes para ver cómo se han realizado contra el mercado y le permite de pantalla para las acciones que cumplen sus criterios comerciales. Las estrategias que backtest así, por supuesto, no garantizan el éxito en el futuro, pero podría haber una mayor probabilidad de un buen rendimiento. Backtesting también le permite ver las condiciones del mercado en el que una determinada estrategia tenga un buen rendimiento. Por ejemplo, si está seguro de que el mercado será enlazado gama de ahora en adelante, se puede averiguar qué estrategias funcionan mejor en este tipo de mercado. Esto se hace mediante backtesting en períodos de tiempo histórico que estaban en rango y ver qué estrategias son las mejores. Backtesting también ayuda a ver qué estrategia parámetros son más robustas a través de diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, hace un 10 stop-loss funcionar mejor que el 5-stop de pérdida de 9 periodos históricos de cada 10 Por lo tanto, backtesting puede proporcionar ideas valiosas comerciales a pesar de que no se puede garantizar el futuro. Algunas cosas interesantes que usted podría descubrir: La combinación de las operaciones de activo y comisiones pueden limpiar hacia fuera, incluso si tiene un buen porcentaje de operaciones ganadoras Realmente paradas apretado del final se puede dañar seriamente su rentabilidad a largo plazo y no reducen la reducción tanto como se podría esperar estrategias que pensamos que sería bueno que rendir menos consistentemente las Direcciones de mercado (individual de Backtesting): seleccione el archivo que desea backtest su estrategia técnica sobre. A partir Capital: Cantidad de dinero que comience con StopLoss: Punto en el que desea salir de una posición de movimiento en su contra. Una parada regular significa que va a salir de su posición si la acción cae por debajo de un porcentaje fijo donde lo compró. Trailing stop: Vamos s que usted compra una acción a 10 y poner en un stop dinámico 10. Si la acción cae 10 sin tener que ir más alto, se va a vender a las 9. Pero si la acción sube a 15 luego hacia abajo 10 a 13,5, se va a vender en el 13,5 y el bloqueo en algunos de la ganancia. Objetivo: vender cuando sus acciones alcanza un determinado porcentaje de ganancia (puede desactivar seleccionando Don t Uso de destino) Fecha de Inicio / Fin Fecha: Seleccione las fechas históricas entre los que desea probar la estrategia. Señales: señales implican las cruces o las relaciones entre precio y los indicadores técnicos. Por ejemplo, la cruz de oro, comprar cuando la media móvil simple de 50 días (SMA) cruza por encima de la media móvil de 200 día y vender cuando el 50 día cruza por debajo de los 200 día (la cruz de la muerte). Los siguientes enlaces explican algunos indicadores técnicos populares: Obtener Operaciones / Gráfico: obtener oficios, literalmente, le mostrarán los oficios que habría hecho si se fue atrás en el tiempo con un resumen de Cumplimiento incluido. Las pruebas estadísticas: prueba para ver si el rendimiento medio diario de la estrategia es la misma que la rentabilidad promedio diario del S P 500 o comprar y mantener. El gráfico muestra el valor de la cartera en el tiempo con un resumen incluido de la actuación. Instrucciones (PortTester Beta): Esto es para backtesting una estrategia que se aplicaría a su cartera como las reservas alcanzan su compra técnica y las señales de venta. En el primer cuadro de texto, introduzca los teletipos de la cesta de acciones que desea backtest su estrategia técnica sobre. Introduzca cada ticker separadas por un espacio. Las acciones disponibles en la actualidad incluyen las 30 acciones del Dow, AA AXP BA BAC CSCO CAT CVX GE DD DIS HD HPQ IBM INTC JNJ JPM MCD KFT KO MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos los 30 en el backtest, sólo tiene que escribir Dow Jones, que es el valor predeterminado. Objetivo Número de posiciones abiertas: Este es el número de acciones que desea tener una posición y no más. Por ejemplo, digamos que usted desea orientar 2 posiciones abiertas. Cuando el backtester encuentra una señal de compra en una de las poblaciones quiera poner en la cesta, GE decir, que asumirá GE fue comprado. Ahora buscará 1 stock para comprar más cuando hay una señal de compra, decir BAC. Ahora tiene una cartera de 2 posiciones abiertas (GE y BAC) y el backtester no va a comprar nada más hasta una señal de venta se vende una de las acciones. Una cartera diversificada, probablemente, debe tener 10 o más acciones, pero esto lleva mucho poder de computación backtest. Por lo tanto, una pequeña cartera como el valor por defecto de 5 posiciones abiertas será suficiente para tener una idea del rendimiento de una estrategia s. Es de destacar que, para los inversores con una pequeña cantidad de capital dicen que 10.000, es caro para el comercio un gran número de posiciones con 20 comisiones para las operaciones de ida y vuelta. Los ETFs son una forma barata de conseguir diversificado. A partir Capital: cantidad de dinero que se inicia con la Comisión de Negociación: La cantidad que se paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para el comercio un tamaño de la posición social: Esta es la forma en que decide cometer una cierta cantidad de dinero para cada acción en su cartera. Actualmente sólo una opción (Asignación de caja iguales) está disponible. Esto significa que si tengo 10.000 y quiero entrar en las posiciones 2, voy a poner 5000 en cada uno menos comisiones. En otras palabras, el efectivo disponible se dividirá equitativamente hacia nuevas posiciones hasta llegar a mi número de destino n de las posiciones abiertas. Otras opciones próximos van a ser igual número de acciones, y las reglas de la posición de calibrado basada volatilidad. Stoploss: Punto en el que desea salir de una posición de movimiento en su contra. Vamos s que usted compra una acción a 10 y poner en una parada de salida 10. Si la acción cae 10 sin tener que ir más alto, se va a vender a las 9. Pero si la acción sube a 15 luego hacia abajo 10 a 13,5, se va a vender en el 13,5 y el bloqueo en algunos de la ganancia. Fecha de Inicio / Fin Fecha: Seleccione las fechas históricas entre los que desea probar la estrategia. El backtester se iniciará en la fecha de inicio en los datos históricos y buscará a través de las poblaciones seleccionadas hasta que las multas una señal de compra. Si no se encuentran señales de compra en el primer día, el backtester se mueve al día siguiente y busca en todas las poblaciones de la cesta hasta que se encuentre una señal de compra en el que se asume que la población está comprado en el precio de cierre ajustado por divisiones y dividendos. Tan pronto como una acción se compra, el backtester se busca vender ese material cuando llega una señal de venta. También continúa buscando para comprar acciones hasta que se alcanza el número objetivo de las posiciones abiertas. Al mismo tiempo, se va a vender todas las posiciones existentes, si se produce una señal de venta. El valor de la cartera se calcula todos los días hasta la fecha de finalización. Señales: señales implican las cruces o las relaciones entre precio y los indicadores técnicos. Por ejemplo, la cruz de oro, comprar cuando la media móvil simple de 50 días (SMA) cruza por encima de la media móvil de 200 día y vender cuando el 50 día cruza por debajo de los 200 día (la cruz de la muerte). Obtener Operaciones / Gráfico: obtener oficios, literalmente, le mostrarán los oficios que habría hecho si se fue atrás en el tiempo con un resumen de Cumplimiento incluido. El gráfico muestra el valor de la cartera en el tiempo con un resumen incluido de la actuación. Exención de responsabilidad: stockbacktest no avala ni recomienda cualquiera de las estrategias o valores en este sitio. El contenido de este sitio es para fines informativos y no debe ser tomado como consejo de inversión. stockbacktest no debe ser considerado responsable de los errores en este sitio o acciones tomadas basándose en el contenido de este sitio s.