Uso de Excel para prueba de retorno Estrategias de Trading Cómo realizar una copia de prueba con Excel que he hecho una buena cantidad de estrategia de negociación de nuevo la prueba. Ive utiliza lenguajes de programación y algoritmos sofisticados y también he hecho con lápiz y papel. Usted no necesita ser un genio o un programador para realizar copias de prueba muchas estrategias de negociación. Si puede trabajar con un programa de hoja de cálculo como Excel, a continuación puede realizar copias de probar muchas estrategias. Objetivo El objetivo de este artículo es mostrar cómo realizar una copia probar una estrategia de negociación utilizando Excel y una fuente disponible públicamente de los datos. Esta usted no debe cuesta más que el tiempo que se tarda en hacer la prueba. Datos Antes de empezar a probar cualquier estrategia, se necesita un conjunto de datos. Como mínimo se trata de una serie de fecha / horarios y precios. En términos más realistas que necesita la fecha / hora, abierto, alto, cerrar los precios, los bajos. Normalmente sólo se necesita el componente de tiempo de la serie de datos si está probando estrategias de operación al interior del día. Si se desea trabajar junto y aprender cómo realizar una copia de prueba con Excel mientras usted está leyendo esto, entonces siga los pasos que describo en cada sección. Necesitamos obtener algunos datos para el símbolo que vamos a realizar copias de prueba. Ir a: Yahoo Finance En el campo Introducir Símbolo (s) entre: IBM y haga clic en GO Bajo Quotes en la mano izquierda lado clic Precios Históricos e introduzca la fecha de tiempo que desee. I seleccionado de 1 enero 2004 hasta 31 diciembre 2004 Vaya a la parte inferior de la página y haga clic en Descargar a hoja de cálculo guardar el archivo con un nombre (como ibm. csv) y para un lugar que se puede encontrar más adelante. Preparación de los datos de abrir el archivo (que ha descargado anteriormente) usando Excel. Debido a la naturaleza dinámica de la Internet, las instrucciones que se leen de arriba y el archivo que se abren pueden haber cambiado en el momento en que usted lea esto. Cuando he descargado este archivo los mejores pocas líneas tenían este aspecto: Ahora puede eliminar las columnas que youre no va a utilizar. Para la prueba de que estoy a punto de hacer solamente voy a utilizar la fecha, abierto y valores cercanos por lo que han suprimido el alto, bajo, volumen y Adj. Cerca. También me lo solucionaron los datos para que la fecha más antigua fue la primera y la última fecha fue en la parte inferior. Utilice las opciones de menú Ordenar - gt de datos para hacer esto. Estrategia En lugar de probar una estrategia por sí Im que va a intentar encontrar el día de la semana, lo cual proporciona el mejor rendimiento si ha seguido una compra al aire libre y vender la estrategia de cierre. Recuerde que este artículo está aquí para presentarle a cómo utilizar Excel para respaldar las estrategias de prueba. Podemos aprovechar este ataque. Aquí está el archivo ibm. zip que sostiene la hoja de cálculo con los datos y fórmulas para esta prueba. Mis datos ahora reside en las columnas A a C (Fecha, abrir, cerrar). En las columnas D a H, tengo lugar fórmulas para determinar la rentabilidad de un día en particular. Introducción de las fórmulas La parte difícil (a menos que usted es un experto en Excel) es la elaboración de las fórmulas para su uso. Esto es sólo una cuestión de práctica y la práctica más que las fórmulas más interminables descubrir y la mayor flexibilidad youll tiene con su prueba. Si ha descargado la hoja de cálculo a continuación, echar un vistazo a la fórmula en la celda D2. Se parece a esto: Esta fórmula se copia en todas las otras células en las columnas D a H (excepto la primera fila) y no necesita ser ajustado una vez que ha sido copiado. Ill explicar brevemente la fórmula. La fórmula IF tiene una condición, que forma parte verdadera y falsa. La condición es: Si el día de la semana (convertido a un número de 1 a 5, que coincide Lunes a Viernes) es el mismo que el día de la semana en la primera fila de esta columna (D1) a continuación. La verdadera parte de la declaración (C2-B2) simplemente nos da el valor de la Cerrar - Abrir. Esto indica que compramos el Abierto y vendió el Cierre y esta es nuestra ganancia / pérdida. La parte falsa de la declaración es un par de comillas dobles (), que no pone nada en la celda si el día de la semana no se corresponde. Los signos a la izquierda de la letra de la columna o el número de fila bloquea la columna o fila para que cuando su copiado que parte del cambio duerma referencia de celda. Así que aquí, en nuestro ejemplo, cuando se copia la fórmula, la referencia a la celda A2 fecha cambiará el número de fila si es copiado a una nueva fila de la columna, pero se mantendrá en la columna A. Puede anidar las fórmulas y hacer reglas excepcionalmente potentes y expresiones. Los resultados en la parte inferior de las columnas entre semana me han colocado algunas funciones de resumen. En particular, los medios y la suma de funciones. Estos nos muestran que durante el año 2004 es el día más rentable para poner en práctica esta estrategia fue un martes y esto fue seguido de cerca por un miércoles. Cuando probé el viernes Caducidad - estrategia alcista o bajista y escribí ese artículo he utilizado un enfoque muy similar con una hoja de cálculo y fórmulas como esta. El objetivo de la prueba era ver si caducidad viernes eran generalmente alcista o bajista. Ahora lo que probarlo. Descargar algunos datos de Yahoo Finanzas. cargarlo en Excel y probar las fórmulas y ver lo que puede ocurrir. Publique sus preguntas en el foro. Buena suerte y estrategia rentable Pruebas huntingStrategy ¿Necesita más información Back-Testing estrategias de negociación con la riqueza-Lab Pro. Las características comerciales y señales de estrategias de negociación y estrategia de ensayo generados por las estrategias se proporcionan para los propósitos educativos y como ejemplos solamente, y no deben ser utilizados ni considerado como base para tomar decisiones sobre su situación individual. Es posible modificar los parámetros de las pruebas Estrategia como mejor le parezca. La fidelidad no es la adopción, hacer una recomendación a favor o aprobar cualquier estrategia de negociación o de inversión o de seguridad en particular. La característica de estrategia de ensayo proporciona un cálculo hipotético de cómo un valor o cartera de valores, objeto de una estrategia de negociación ejemplo, se han realizado durante un período de tiempo histórico. Los únicos valores que existían durante el período de tiempo histórico y que tienen están disponibles para su uso en la función de estrategia de ensayo datos de precios históricos. La característica sólo tiene una capacidad limitada para calcular comisiones de comercio hipotéticos, y que no tiene en cuenta otras tasas o impuestos por las consecuencias que podrían resultar de una estrategia de negociación. Usted no debe asumir que las pruebas de Estrategia de una estrategia de negociación proporcionará ninguna indicación de cómo su cartera de valores, o una nueva cartera de valores, pueden realizar con el tiempo. Usted debe elegir sus propias estrategias de operación en base a sus objetivos particulares y las tolerancias al riesgo. Asegúrese de revisar sus decisiones periódicamente para asegurarse de que siguen siendo consistentes con sus objetivos. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. copiar 1998 ndash 2012 FMR LLC. Todos los derechos reserved.06 / 17/2013 La última versión del TraderCode (v5.6) incluye nuevos indicadores de análisis técnico, apuntar y Figura Gráficos y Estrategia de Backtesting. 17/06/2013 La última versión del NeuralCode (v1.3) para Redes Neuronales Trading. 17/06/2013 ConnectCode Barcode Font Pack - permite a los códigos de barras en aplicaciones de oficina e incluye un complemento para Excel que apoya la generación masiva de códigos de barras. 06/17/2013 InvestmentCode, una completa gama de calculadoras y modelos financieros para Excel ya está disponible. 09/01/2009 Lanzamiento de Inversión Libre y calculadora financiera para Excel. 02/01/2008 La liberación de SparkCode Profesional - add-in para la creación de cuadros de mando en Excel con sparklines 12/15/2007 Anunciando ConnectCode Duplicate Remover - un poderoso complemento para la búsqueda y eliminación de entradas duplicadas en Excel 09/08/2007 Lanzamiento de TinyGraphs - de código abierto complemento para crear minigráficos y gráficos diminutos en Excel. Estrategia Backtesting en Excel estrategia de Backtesting Experto Vista general El Backtesting de Expertos es un modelo de hoja de cálculo que le permite crear estrategias de operación utilizando los indicadores técnicos y ejecución de las estrategias a través de datos históricos. El rendimiento de las estrategias se puede medir y analizar rápida y fácilmente. Durante el proceso de pruebas retrospectivas, el experto Backtesting corre a través de los datos históricos en una fila por fila manera de arriba a abajo. Se evaluará cada estrategia especifica para determinar si se cumplen las condiciones de entrada. Si las condiciones son satisfechas, se introducirá un comercio. Por otro lado, si se cumplen las condiciones de salida, se abandona una posición que se ha especificado anteriormente. Diferentes variaciones de los indicadores técnicos se pueden generar y combinar para formar una estrategia de negociación. Esto hace que el Backtesting Experto una herramienta muy potente y flexible. El experto backtesting backtesting de Expertos es un modelo de hoja de cálculo que le permite crear estrategias de operación utilizando los indicadores técnicos y ejecución de las estrategias a través de datos históricos. El rendimiento de las estrategias se puede medir y analizar rápida y fácilmente. El modelo puede ser configurado para entrar en posiciones largas o cortas cuando se producen ciertas condiciones y salir de las posiciones cuando se encontró con otro conjunto de condiciones. Por el comercio de forma automática en los datos históricos, el modelo puede determinar la rentabilidad de una estrategia de negociación. Backtesting Expertos Tutorial Paso a Paso 1. Inicie el backtesting backtesting de Expertos El experto puede iniciarse desde el inicio Menú - programas de Windows - TraderCode - backtesting experto. Esto pone en marcha un modelo de hoja de cálculo con varias hojas de cálculo para que pueda generar indicadores de análisis técnico y ejecutar de nuevo las pruebas sobre las diferentes estrategias. Usted se dará cuenta el experto Backtesting incluye muchas hojas de trabajo familiares como DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput y ChartOutput desde el modelo de análisis de expertos técnicos. Esto le permite ejecutar todas las pruebas de espalda rápida y fácilmente desde un entorno de hoja de cálculo familiar. 2. En primer lugar, seleccione la hoja DownloadedData. Puede copiar los datos de las hojas de cálculo o archivos de valores separados por comas (CSV) de esta hoja de trabajo para el análisis técnico. El formato de los datos es como se muestra en el diagrama. Como alternativa, puede hacer referencia a la descarga de documentos de la comercialización de datos para descargar los datos de fuentes de datos bien conocidos, tales como las finanzas de Yahoo, Google o Finanzas Forex para su uso en el Asistente de Backtesting. 3. Una vez que haya copiado los datos, vaya a la hoja de cálculo AnalysisInput y haga clic en el botón Analizar y BACKTEST. Esto generará los diferentes indicadores técnicos en la hoja de cálculo AnalysisOutput y realizar pruebas retrospectivas sobre las estrategias especificadas en la hoja de cálculo StrategyBackTestingInput. 4. Haga clic en la hoja de trabajo StrategyBackTestingInput. En este tutorial sólo se necesita saber que hemos especificado tanto a largo y corto estrategias utilizando cruces del promedio móvil. Volveremos a ir en detalles de la especificación de las estrategias en la siguiente sección de este documento. El siguiente diagrama muestra las dos estrategias. 5. Una vez que se hayan completado las pruebas de espalda, la salida se coloca en las hojas de trabajo AnalysisOutput, TradeLogOutput y TradeSummaryOutput. La hoja de cálculo contiene AnalysisOutput los precios históricos completos y los indicadores técnicos de la acción. Durante las pruebas de espalda, si las condiciones para una estrategia están satisfechos, información como el precio de compra, precio de venta, comisiones y ganancias / pérdidas se registrarán en esta hoja de trabajo para una fácil referencia. Esta información es útil si se quiere rastrear a través de las estrategias para ver cómo se entraba y salía de las posiciones de valores. La hoja de trabajo TradeLogOutput contiene un resumen de las operaciones llevadas a cabo por el experto Backtesting. Los datos se pueden filtrar fácilmente a mostrar únicamente los datos para una estrategia específica. Esta hoja de trabajo es útil para determinar el beneficio global o la pérdida de una estrategia en diferentes marcos de tiempo. La salida más importante de las pruebas de espalda se coloca en la hoja de cálculo TradeSummaryOutput. Esta hoja de cálculo contiene el beneficio total de las estrategias llevadas a cabo. Como se muestra en el siguiente diagrama, las estrategias generaron un beneficio total de 2,548.20 haciendo un total de 10 operaciones. De estos comercios, 5 son posiciones largas y 5 son posiciones cortas. La razón de ganancia / pérdida de más de 1 indica una estrategia rentable. Explicación de las diferentes hojas de cálculo Esta sección contiene la explicación detallada de las diferentes hojas de cálculo del modelo de Backtesting experto. Las hojas de trabajo DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput y ChartOutput son los mismos que en el modelo de análisis de expertos técnicos. Por tanto, no se describirán en esta sección. Para una descripción completa de estas hojas de trabajo, por favor refiérase a la sección de Análisis de expertos técnicos. StrategyBackTestingInput hoja de cálculo Todas las entradas para backtesting incluyendo las estrategias se introducen mediante esta hoja de trabajo. Una estrategia es básicamente un conjunto de condiciones o reglas que va a comprar en una acción o vender una acción. Por ejemplo, es posible que desee ejecutar una estrategia para ir de compras (stocks) de largo si los 12 días de media móvil de las cruces de los precios por encima de los 24 días de media móvil. Esta hoja de trabajo trabaja en conjunto con los indicadores técnicos y datos de los precios de la hoja de AnalysisOutput. De ahí que los indicadores técnicos de media móvil tienen que ser generada con el fin de tener una estrategia comercial basada en el promedio móvil. La primera entrada requerida en esta hoja de trabajo (como se muestra en el diagrama de abajo) es para especificar si hasta la salida todas las operaciones en el final de la sesión de pruebas Volver. Imagine el escenario en el que se ha producido condiciones para la compra de una acción y el Experto Backtesting entrado en un comercio a larga (o corta). Sin embargo, el marco de tiempo es demasiado corto y ha terminado antes de que el comercio puede cumplir con las condiciones de salida, lo que resulta en algunos oficios no salido cuando termina la sesión de pruebas retrospectivas. Puede establecer este a Y para obligar a todos los oficios que se salió por la parte final de la sesión de pruebas retrospectivas. Si no, los comercios se quedan abiertos cuando finaliza la sesión de backtesting. Estrategias un máximo de 10 estrategias se puede apoyar en una sola prueba de nuevo. El siguiente diagrama muestra los insumos necesarios para la especificación de una estrategia. Estrategia Iniciales - Esta entrada acepta un máximo de dos alfabetos o números. La Estrategia Iniciales se utiliza en las hojas de trabajo y AnalysisOutput Tradelog para la identificación de las estrategias. De largo (L) / corto (S) - Se utiliza para indicar si para entrar en una posición larga o corta cuando se cumplan las condiciones de entrada de la estrategia. Condiciones de entrada Una larga o corta el comercio se introducirá cuando se cumplen las condiciones de entrada. Las condiciones de entrada se puede expresar como una expresión de la fórmula. La expresión de la fórmula entre mayúsculas y minúsculas y puede hacer uso de funciones, operadores y columnas como se describe a continuación. crossabove (X, Y) - Devuelve True si la columna X Esta función cruz encima de la columna Y. comprueba los períodos anteriores para asegurarse de que realmente se ha producido un cruce. crossbelow (X, Y) - Devuelve True si la columna X Esta función cruz debajo de la columna Y. comprueba los períodos anteriores para asegurarse de que realmente se ha producido un cruce. y (logicalexpr,) - booleana Y. Devuelve True si todas las expresiones lógicas son ciertas. o (logicalexpr,) - booleano O. Devuelve True si alguna de las expresiones lógicas son verdaderas. Daysago (X, 10) - Devuelve el valor (en la columna X) de hace 10 días. previoushigh (X, 10) - Devuelve el valor más alto (en la columna X) de los últimos 10 días, incluido el día de hoy. previouslow (X, 10) - Devuelve el valor más bajo (en la columna X) de los últimos 10 días, incluido el día de hoy. Los operadores más que Igual No igual Mayor o igual Suma - Resta Multiplicación / División (Columnas de AnalysisOutput) A - Columna Columna AB - BC .. .. YY - Columna YY ZZ - Columna ZZ Esta es la parte más interesante y flexible de la Condiciones de entrada. Permite a las columnas de la hoja de cálculo AnalysisOutput que se especifiquen. Cuando las pruebas de espalda se llevan a cabo, cada fila de la columna se utiliza, por ejemplo evaluation. For, A 50 significa que cada una de las filas en la columna A de la hoja de cálculo AnalysisOutput se determinará si es mayor de 50. En este ejemplo AB , si el valor de la columna a de la hoja de cálculo AnalysisOutput es mayor o igual al valor de la columna B, la condición de entrada será satisfecho. y (AB, CD) En este ejemplo, si el valor de la columna A en AnalysisOutput hoja de trabajo es mayor que el valor de la columna B y el valor de la columna C es mayor que la columna D, la condición de entrada será satisfecho. crossabove (A, B) En este ejemplo, si el valor de la columna A de la hoja de cálculo AnalysisOutput cruza por encima del valor de B, la condición de entrada será satisfecho. crossabove significa que un principio tiene un valor que es menor o igual a B y el valor de A, posteriormente, se hace mayor que B. salida Condiciones Las condiciones de salida pueden hacer uso de las funciones, operadores y columnas como se define en las condiciones de entrada. Además de eso, también puede hacer uso de variables como below. Variables mostrados para las condiciones de salida se benefician Esto se define como el precio de venta menos el precio de compra. El precio de venta debe ser mayor que el precio de compra para un beneficio que se hizo. De lo contrario el beneficio será cero. Esta pérdida se define como el precio de venta menos el precio de compra cuando el precio de venta es inferior al precio de compra. profitpct (precio de venta - precio de compra) / precio de compra Nota. el precio de venta debe ser mayor que o igual al precio de compra. De lo contrario profitpct será cero. / Precio de compra Nota - losspct (precio de compra precio de venta). el precio de venta debe ser inferior al precio de compra. De lo contrario losspct será cero. Ejemplos profitpct 0.2 En este ejemplo, si el beneficio en términos de porcentaje es mayor que 20, las condiciones de salida estarán satisfechos. Comisión - Comisión en términos de un porcentaje del precio de cotización. Si el precio de cotización es de 10 y la Comisión es de 0,1 a continuación, la comisión habrá 1. El porcentaje de comisión y la comisión en dólares se suman para calcular el total de comisión. Comisión - Comisión en términos de dólares. El porcentaje de comisión y la comisión en dólares se suman para calcular el total de comisión. Nº Acciones - Número de acciones para comprar o vender cuando se cumplan las condiciones de entrada / salida de la estrategia. TradeSummaryOutput hoja de cálculo Esta es una hoja de cálculo que contiene un resumen de todas las operaciones realizadas durante las pruebas de espalda. Los resultados se clasifican en largo y operaciones a corto. Una descripción de todos los campos se pueden encontrar a continuación. Total de Ganancia / Pérdida - utilidad o pérdida total después de la comisión. Este valor se calcula sumando todas las ganancias y pérdidas de todas las operaciones simuladas en la prueba de nuevo. Beneficio total / Pérdida antes de Comisión - El beneficio total o pérdida antes de la comisión. Si la comisión se establece en cero, este campo tendrá el mismo valor que en total Ganancia / Pérdida. Total de la Comisión - Comisión total requerido para todas las operaciones simuladas durante la prueba de nuevo. Número total de Comercios - Número total de operaciones realizadas durante la prueba simulada de nuevo. Número de operaciones ganadoras - Número de operaciones que hacen un beneficio. Número de operaciones perdedoras - Número de operaciones que hacen que una pérdida. Porcentaje de operaciones ganadoras - Número de operaciones ganadoras dividido por el número total de operaciones. Pérdida de los oficios por ciento - Número de pérdida de los oficios dividido por el número total de operaciones. Comercio ganador del Promedio - El valor promedio de las ganancias de las operaciones ganadoras. Pérdida de comercio Promedio - El valor promedio de las pérdidas de las operaciones perdedoras. Media de Comercio - El valor medio (ganancia o pérdida) de un solo comercio de la prueba simulada de nuevo. Más grande que gana Comercio - El beneficio del comercio ganador más grande. Mayor pérdida de comercio - La pérdida de la pérdida de comercio más grande. Coeficiente medio de ganar / pérdida media - media de Comercio ganar dividido por el promedio de pérdida de Comercio. Relación de victorias / derrotas - Suma de todos los beneficios en las operaciones ganadoras dividido por la suma de todas las pérdidas en las operaciones perdedoras. Una relación superior a 1 indica una estrategia rentable. TradeLogOutput hoja de cálculo Esta hoja de cálculo contiene todas las operaciones simuladas por el experto Backtesting ordenados por la fecha. Se le permite hacer zoom en cualquier marco de tiempo específico o el comercio para determinar la rentabilidad de una estrategia rápida y fácilmente. Fecha - La fecha en que entre o salga de una posición larga o corta. Estrategia - La estrategia que se utiliza para la ejecución de este comercio. Posición - La posición del comercio, ya sea larga o corta. Comercio - Indica si este comercio es la compra o venta de acciones. Acciones - Número de acciones negociadas. Precio - El precio en el que las poblaciones son comprados o vendidos. Comm. - Comisión total para este comercio. PL (B4 Comm.) - Resultado antes de comisión. PL (popa Comm.) - Beneficio o pérdida después de la comisión. Semen. PL (popa Comm.) - Ganancia o pérdida acumulada después de comisiones. Esto se calcula como la ganancia / pérdida total acumulado desde el primer día de un comercio. PL (en posición de cierre) - cuenta de resultados cuando se cierra la posición (salido). Tanto la comisión de entrada y salida de la comisión se contabilizan en este PL. Por ejemplo, si tenemos una posición larga en el que el PL (B4 Comm.) Es de 100. Si se asume cuando se introduce la posición, una comisión del 10 está cargado y cuando se sale de la posición, se carga otra comisión de 10. El PL (en posición de cierre) es 100- 10 - 10 80. Tanto la comisión al entrar en la posición y salir de la posición se contabilizan en la posición de cierre. Volver a TraderCode Software de Análisis Técnico y Técnico Estrategia Backtesting IndicatorsStrategy backtesting es una herramienta esencial para ver si su estrategia funciona o no. backtesting software simula su estrategia en los datos históricos y proporciona un informe backtesting, lo que permite llevar a cabo un análisis adecuado sistema de comercio. La versión de 64 bits le permite cargar todos los datos que necesita, incluso para los más exigentes pruebas retrospectivas. Para obtener información técnica sobre este aspecto en función de la página wiki correspondiente. La precisión es clave MultiCharts es una solución creada específicamente para el desarrollo de estrategias y backtesting. Nuestra filosofía es que la estrategia de backtesting debe ser tan realista como la tecnología moderna permite - es por eso que utilizamos multi-threading y tecnología de 64 bits. supuestos mínimos crean las pruebas más realista A pesar de que hay aproximación puede ser 100 perfecta, hemos hecho todo lo posible para recrear con precisión las condiciones del mercado del pasado y de ejecución de órdenes para el comercio de estrategia. Los motores de pruebas retrospectivas típicas tienen muchas suposiciones y accesos directos, que se traducen en la prueba poco realista y resultados poco fiables. MultiCharts es una plataforma de comercio a nivel institucional que minimiza supuestos y considera muchos factores. Las tecnologías modernas de potentes ordenadores backtesting estrategia a menudo necesita una gran cantidad de datos y software que es capaz de procesarla. Casi todos los ordenadores ahora cuentan con configuraciones multi-núcleo con mucha memoria, por lo que necesita para tomar ventaja de eso. Multi-threading significa que se propaga MultiCharts muchas tareas en diferentes núcleos, para que completen mucho más rápido. la versión de 64 bits de MultiCharts le permite cargar todos los datos que encaja en su memoria para el análisis - incluso años y años de datos de garrapatas para los movimientos de precios detallados. Tick a tick simulación Llamamos a esta función de la barra de la lupa. Es esencial para aumentar la precisión durante backtesting. MultiCharts pueden construir grandes barras de bares y componentssecond hora más pequeñas de las garrapatas, hora y día de barras minutos. Puede volver a crear los movimientos de precios exactos dentro de cada barra mediante el uso de la barra de la lupa, que construirá bares más grandes de componentes más pequeños. Por ejemplo, las barras de una hora tienen cuatro pointsopen visuales, altas, bajas y estrechas. La barra de la lupa puede cargar de forma invisible minutos que componen la hora, y la estrategia será backtested sobre una base de minuto a minuto. Pregunta, manda, y los precios del comercio Backtesting tiene en cuenta que la compra de bienes sucede en preguntar precios, la venta de bienes a precios de oferta. Esto hace que nuestra simulación backtesting tan realista como possible. Example: Backtesting una estrategia de negociación Por Tradinformed el 18 de enero el año 2016 Todos los comerciantes pueden beneficiarse de probar sus estrategias comerciales. Se puede resaltar las fortalezas y debilidades y mostrar cómo mejorar como comerciante. Sin embargo, es difícil encontrar una forma precisa para poner a prueba sus estrategias de operación. Excel es una de las piezas más populares de software en el mundo. La mayoría de la gente ya tiene algunas habilidades en el uso de Excel. En este artículo y que acompaña el vídeo se muestra cómo Excel puede ser utilizado para probar una amplia variedad de estrategias de negociación en cualquier mercado y el calendario. Vídeo Muchas personas aprenden mejor viendo. He grabado un vídeo de YouTube de mí lo que demuestra lo fácil que puede ser para poner a prueba sus propias estrategias de uso de Excel. En este video agrego datos históricos. Programo 3 indicadores técnicos. Finalmente entro los criterios de entrada y salida del comercio. El marco Cada vez que se prueba una estrategia de negociación que está haciendo las mismas cosas una y otra vez. Usted no quiere comenzar con una plantilla en blanco cada vez que necesita para poner a prueba una estrategia. Debe desarrollar un marco de cómo desarrollar una estrategia de negociación. Yo uso un Backtest Modelo Tradinformed como marco para poner a prueba todas mis estrategias comerciales. Estos modelos incluyen muchas características útiles, incluyendo topes de pérdida, los objetivos de beneficios y paradas que se arrastran. También incluyen una variedad de diferentes métricas para analizar el rendimiento de la estrategia de negociación. Datos históricos Es de vital importancia para obtener buenos datos de precios históricos antes backtesting. Es fácil llegar a diario y los datos de precios a largo plazo menudo de forma gratuita. Yahoo Finanzas tiene una amplia gama de diferentes mercados. Para obtener los datos intradía es más difícil. Yo uso para mi MT4 comercio de divisas. MT4 es ofrecido por muchos corredores y tiene la ventaja de que te permite descargar los datos directamente desde el terminal. Para descargar los datos que necesita para seleccionar Herramientas 8211 History Center y luego elegir el mercado de exportación. Una vez que tenga los datos históricos en una hoja de cálculo. Puede utilizar copiar y pegar para ingresar rápidamente los datos en su backtest. No utilice cortar y pegar, ya que podría afectar a las fórmulas en la hoja de cálculo backtest. Las señales de entrada 8211 Patrones de los indicadores técnicos andChart El siguiente paso para probar su estrategia consiste en introducir los criterios comerciales. Mucha gente del comercio a través de indicadores técnicos y patrones de los gráficos. Estos se basan en fórmulas matemáticas y se pueden calcular utilizando Excel. En el video que demuestran cómo calcular rápidamente una media móvil exponencial, un oscilador estocástico y el Average True Range. Se puede ver en el video que no se necesita mucho tiempo para hacer esto. La mayoría de las veces no se desee calcular los indicadores a partir de cero. Para que esto sea más rápido y fácil que he escrito dos libros electrónicos que muestran cómo calcular una serie de indicadores técnicos y patrones de los gráficos. Para obtener más información, visite: Resultados mejorar su comercio mediante el cálculo de los indicadores técnicos y obtener mejores resultados comerciales Uso de indicadores técnicos. Ambos vienen con una hoja de cálculo que contiene todos los cálculos de indicadores. Una vez que tenga el indicador en una hoja de cálculo se puede simplemente copiar y pegar en la hoja de cálculo backtest. Programación de su entrada y salida Criterios Este bit puede ser un reto para las personas que no están acostumbradas a si las declaraciones en Excel. Si los estados son los pilares de toda lógica comercial. Queremos entrar en operaciones en condiciones específicas. Esto podría ser cuando el MACD ha cruzado la línea 0, un Doji vela ha formado o el precio ha alcanzado un cierto nivel de Fibonacci. La sintaxis de las sentencias if es: SI (Lógica) 8211 es cierto, entonces ello es falso 8211 y luego hacer esto. En Excel lo que se quiere utilizar una sentencia if para comprobar si X es mayor que Y. La fórmula sería así: SI (XgtY, 8220X es Higher8221, 8220X es Lower8221) Criterios de entrada en el vídeo que he utilizado un criterio de entrada del comercio de entrar en mucho tiempo, cuando el precio es mayor que la EMA y la del Stochsatic ha cruzado por encima de la línea de 20 (línea de sobreventa). Mis criterios de entrada del comercio están en la columna R. La primera celda contenía: SI (Y (F203gtG203, K203gtResultsC12, K202ltResultsC12, AC203AC3), 8220Long8221,82218221) Podemos tener más sentido de esto si lo traducimos en pseudo-código. Esto significa utilizar un lenguaje normal para explicar cada paso. En pseudo-código de la declaración dice: SI (Cerrar gt la EMA y estocásticos GT Line sobrevendido y estocástico Anterior lt Sobrevendido de línea y no hay operaciones largas abiertas), y después introduce larga, si no hace nada. Criterios de salida Criterios de salida está programado exactamente de la misma manera que los criterios de ingreso. En este caso puede ser que quiera salir de un comercio mucho tiempo, cuando los movimientos estocásticos por encima de 80 (línea de sobrecompra). En Excel He utilizado el código: SI (Y (K203gtResultsC13, U2030, T2030, AC203AC2), 8221Close8221,) en pseudo-código que esto significa. SI (estocástico gt Línea de sobrecompra y stop-loss no se ha visto afectada y el beneficio objetivo no ha sido alcanzado y largo Trades está abierto, a continuación, cierre largo, lo contrario no hacer nada. Frenar pérdidas y las metas de beneficio en este Backtest Modelo Tradinformed tengo deteniendo las pérdidas y los objetivos de beneficios programados ya. se calculan utilizando un múltiplo del ATR. esto significa que son dinámicos y se ajustan a la volatilidad del mercado. resultados se puede utilizar Excel para calcular las métricas de resultados que queremos. En esta hoja de cálculo utilizo una variedad de métodos para ver la rentabilidad de la estrategia es. el Factor de Beneficio mide el valor absoluto de las operaciones ganadoras dividido por las operaciones perdedoras. el porcentaje de victorias nos dice cuántos oficios son rentables en comparación con cuántos están perdiendo. yo también comparar el valor de el promedio de ganar el comercio con la media del comercio perdedora. también uso un gráfico de capital para obtener una impresión visual de la estrategia de negociación con el tiempo. Esto mostrará si los resultados han sido consistentes o que han sucedido durante las condiciones de mercado específicos. Compartir este:
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